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Crédit Agricole CIB • Montamisé, Nouvelle-Aquitaine, France
Role & seniority: Analyste junior (premier emploi) au sein du Département des Risques de Marché, équipe Market Risk Analytics (MRA), validation des modèles Cross Assets et XVA.
Stack/tools: validation de modèles de valorisation; développement et maintien de la bibliothèque interne VLib; interactions FO Quants, Traders, Risk Managers; conformité à la gouvernance CACIB et du groupe CA.
Valider les modèles de valorisation pour les produits Cross Assets et XVA selon la procédure de validation.
Communiquer et coordonner avec les clients MRA (FO Quants, Traders, Risk Managers) et suivre le planning de validation.
Développer et maintenir VLib et assurer l’homogénéité des exigences de validation entre lignes de produits, en partageant les connaissances.
Connaissance des modèles de valorisation et des composants XVA (indices/actions, taux, FX, crédit, etc.)
Capacité à travailler selon une gouvernance interne (librairie VLib, CACIB/group CA)
Compétences en communication avec les parties prenantes internes (FO, Quants, Risque, IT)
Respect des obligations légales, règlementaires et formation continue
Expérience en validation de modèles dans un contexte cross-asset
Connaissances en NAP/CSTC et processus de risque transverses
Interaction avec des commissaires aux comptes ou régulateurs
Localisation & travail: Temps plein; localisation non spécifiée; contact avec acteurs internes e
Au sein du Département des Risques de Marché, et de l'équipe Market Risk Analytics (MRA), vous serez rattaché au responsable de MCR/MMRW/MRA en charge de la validation des produits Cross Assets, Crédit et XVA. Votre rôle couvre l'ensemble de la validation des modèles de valorisation utilisés pour valoriser les produits Cross Assets ainsi que le calcul des XVA pouvant intégrer de multiple composantes modèles sur différentes classes de risques (Indices et Actions, taux d’intérêts, FX, Crédit , …).
Vos Missions Principales Seront
La validation des modèles de valorisation pour les produits Cross Assets et XVA conformément à la procédure de validation des modèles. La communication avec tous les clients de l’équipe validation modèle MRA (FO Quants, Traders, Risk Manager) et suivra le planning de validation conformément aux objectifs des activités produits XVA/Cross Assets et transverses et aux autres exigences en matière de risque, telles que la Revue Annuelle, le Rapport d’Activité ou toute autre exigence en matière de risque. Les développements de la bibliothèque de valorisation interne de l'équipe de validation des modèles (VLib) conformément à la gouvernance interne de la librairie. L'homogénéité des exigences de validation entre les lignes de produits et le partage des les connaissances.
Vous Aurez Pour Missions Secondaires
Surveillance active des processus de NAP et CSTC sur le périmètre de responsabilité ; Assurer le respect et l’application de la gouvernance modèle CACIB et du groupe CA; Assurer une communication régulière avec les autres acteurs de MCR; soutenir les équipe de gestion des risques marchés de ces lignes de produits cross assets et transverses pour tous les aspects quantitatifs.
Se conformer aux obligations légales, à la règlementation et à la conformité édictée par le groupe ; Maintenir des connaissances à jour pour s’assurer d’être qualifié pour le poste. Compléter les formations obligatoires afin d’atteindre et de maintenir les compétences requises.
Vous serez en contact avec diverses acteurs en interne (Front Office Trading, équipe de recherche quantitative front office, gestionnaires de risques des lignes d'activité respectives, IT) et en externe (commissaires aux comptes, inspection générale et régulateur quand cela est nécessaire).
Niveau hiérarchique Premier emploi Type d’emploi Temps plein Fonction Études/recherche, Analyste et Technologies de l’information Secteurs Services bancaires